Lakossági jelzáloghitellel fedezett kötvények árazása
| Témavezető: | Molnár-Sáska Gábor |
| Morgan Stanley | |
| email: | Gabor.Molnar-Saska@morganstanley.com |
Projekt leírás
A jelzáloggal fedezett értékpapírok (Residential mortgage-backed securities vagy RMBS) hasonlóan a kötvényekhez, hitel alapú értékpapírok, amelyek lakóingatlanokra felvett hitelekre fizetett kamatok által vannak fedezve. Egy ilyen értékpapír szerkezetének előnye, hogy kevesebb kockázatot és több nyereséget biztosít a befektetőknek. Ezek árazásának és kockázatának elemzésére matematikai modelleket használhatunk.
A félév során a hallgató feladata az elméleti háttér áttekintése, értelmezése, az ismeretek gyakorlatban, pénzügyi modellekben, feladatokban való alkalmazása. A projekt során elvégzett munka részét képezheti diplomamunkának vagy tudományos diákköri dolgozatnak.
Előfeltételek
- angol nyelvtudás
- előnyt jelent az R programozási nyelvben való jártasság
Hivatkozások
Hull J.C. -Options, Futures, and other derivatives - Prentice Hall 2012